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6月份七个主要货币关联性统计

时间:2009-06-21 21:15:00 | 作者:曹解 | 来源:The News Angle

过去三个月里出现的明确风险偏好，已使美元大幅下跌。明显的是，商品货币和高利率货币受到了追捧。

这里是我们更新的6月份货币对关联性图表。
虽然不同货币对之间的关系将不可避免地随时间而改变，但对于交易者来说，紧跟这些关联的变化仍极为重要。下面我们计算了七个主要货币对在过去1，3，6，12个月之内的关联度。

AUD和NZD两者在过去一段时间（由于新西兰的减息也已经完成），关联度已经上升到0.94（AUDUSD和USDCAD）。另外由于美元过去几个月的疲软，同时各国政府08年以来的连续降息，使得一些原本只有很弱相关性货币之间的关联性变强，比如：USDCHF与USDCAD的关联性从原来的0.38变到目前的0.81。本质上来说，这个现象源自瑞士，加拿大之间利率差的消失。

(09年6月1日)
2009.06.02.FX PAIR CORRELATION

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